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关于博主

  • 出生于八零年代,成长于古代四大名镇之一,求学于老和山下,工作于第三世界首都。
  • EEer:没有1000欧的余额,只有1kΩ的电阻。
  • 数学兴趣者:Life is complex, partially because it has a real part and an imaginary part.
  • 日语初心者:天気がいいから、散歩しましょう。
  喜 欢

  Jessie,设计,Adobe Illustrator,Adobe Photoshop,Adobe InDesign,周星驰,跑步,独处,背包旅游,电影,信息图,数学模型,喷嚏图卦,Coursera,宇宙科普,搞笑,创意广告,看非本专业的书,互联网故事。

  不喜欢

  应酬,写官方稿件,开会,加班,喝酒,做事被打扰,看小说,红色剧集,得过且过,玩电脑游戏。

关于VAR

  概率统计术语

  在概率论和数理统计中,方差VAR(variance)用来度量随机变量与其数学期望(即均值)之间的偏离程度,方差越大,离散程度越大。

  方差的数学定义为:设X是一个随机变量,期望值为E(X),若E{[X-E(X)]2}存在,则称E{[X-E(X)]2}为X的方差,记为Var(X)。

  电力无功单位

  Var(乏)是交流电路中无功功率(reactive power)的单位,其大小与有功功率(active power)的单位Watt相同。

  在电网中,由电源供给负载的电功率有两种:一种是有功功率,另一种是无功功率 。有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率,有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW);无功功率是用于电路内电场与磁场,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率,无功功率的符号用Q表示,单位有乏(Var)、千乏(kVar)、兆乏(MVar)。

  在功率三角形中,视在功率S、有功功率P、无功功率Q三者之间的关系为:S2=P2+Q2。有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,即cosφ=P/S。

  金融风险术语

  VaR(Value at Risk)一般被称为“风险价值”或“在险价值”,指在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:VaR是在既定头寸被冲销或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把VaR定义为:给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失。与传统风险度量手段不同,VaR完全是基于统计分析基础上的风险度量技术,它的产生是JP.Morgan公司用来计算市场风险的产物。

  数据分析模型

  向量自回归模型(Vector Autoregression, VAR)简称VAR模型,是一种常用的计量经济模型,主要应用于宏观经济学,由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)于1980年提出。VAR模型是基于数据的统计性质来建立模型,VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型,从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件。VAR模型是处理多个相关经济指标的分析与预测最容易操作的模型之一,并且在一定的条件下,多元MA和ARMA模型也可转化成VAR模型,因此VAR模型受到越来越多的经济工作者的重视。

关于博客历史

  • 2012年09月11日:在Godaddy注册本博客域名www.vartang.com;
  • 2012年11月18日:在Bluehost使用WordPress搭建本博客;
  • 2013年01月01日:写下本博客第一篇博文《Hello 2013!》
  • 2013年09月03日:设置域名邮箱 Email
  • 2014年01月04日:本博客第一篇被转载的博文是《吸收马尔可夫链》(http://goo.gl/gomVge);
  • 2014年04月28日:主菜单栏增加Archives页面,展示分类、云标签、所有博文;
  • 2014年11月09日:默认排版改为单栏,正文字体大小从15px改为16px,增加图表标题CSS样式设置;
  • 2017年05月02日:增加日文CSS样式设置;
  • 2017年05月06日:增加博文分页CSS样式设置;
  • To be continued…